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夜幕资本：杠杆、资金配置与市场中性的新纪元
夜幕降临，交易所霓虹渐隐，杠杆操作像燃料，既点亮机会也放大风险。理解杠杆，先看资金配置趋势：全球流动性波动让资金在资产、风格与地区间快速切换，机构偏好低相关性与更好久期的标的，个人账户则受保证金与风险敞口约束。市场中性策略被视为对冲系统性风险的工具，通过对冲头寸降低暴露，Fung与Hsieh等（2001）将其作为对冲投资的范式。平台资金管理能力则是看不见的屏风，体现在限额、资金池调度、净值披露与风控模型上，良好管理提升流动性与信任。投资者信用评估在风控图谱中居前线，需看履约历史、资金来源合规性与反洗钱监控的有效性。收益计算方面，总收益、年化与夏普比率等指标并用，公式简述为期末净值/期初
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评论
StarGazer
这篇文章把杠杆和风控讲清楚，收益计算也有实操要点。
月影行者
Market neutral 的阐释很到位，参考文献也有说服力。
风控小队长
实际投资中平台资金管理能力确实是决定性因素。
Li Wei
投资者信用评估部分很贴近合规与透明度的现实挑战。